Trên trang thông tin danh mục đầu tư của sao chép giao dịch, bạn có thể xem chi tiết về hiệu suất danh mục đầu tư của mình.
Mô tả
Xin lưu ý, dữ liệu ROI và PnL sẽ được cập nhật 10 phút một lần.
Cách tính ROI và PnL
Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) phản ánh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của danh mục đầu tư. ROI được tính toán tương tự như tỷ lệ lợi suất (giá trị tài sản ròng), giúp ngăn chặn những thay đổi về vốn (ví dụ: nạp và rút tiền).
- ROI = (Giá trị tài sản ròng hôm nay - Giá trị tài sản ròng ban đầu) x 100%
- PnL tích lũy của danh mục đầu tư = Số dư ký quỹ hiện tại - Số tiền ban đầu - Số tiền nạp tích lũy + Số tiền rút tích lũy
Khi danh mục đầu tư được tạo, giá trị tài sản ròng ban đầu là 1. Khi việc nạp hoặc rút tiền diễn ra, giá trị tài sản ròng sẽ được cập nhật ngay lập tức. Trong các công thức sau, "T" biểu thị thời gian sau khi nạp/rút tiền, trong khi "T - 1" biểu thị thời gian trước khi nạp/rút tiền.
- Sau khi nạp tiền:
Giá trị tài sản ròng T = (Số dư ký quỹ T - Số tiền nạp)/Số dư ký quỹ (T - 1) x Giá trị tài sản ròng (T - 1)
- Sau khi rút tiền:
Giá trị tài sản ròng T = (Số dư ký quỹ T + Số tiền rút)/Số dư ký quỹ (T - 1) x Giá trị tài sản ròng (T - 1)
- Không nạp/rút tiền:
Giá trị tài sản ròng hôm nay = Số dư ký quỹ hôm nay/Số dư ký quỹ ban đầu x Giá trị tài sản ròng ban đầu
Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Số dư ký quỹ5004001.4001.550PnL danh mục đầu tư0-1000+150Nạp tiền--1.000-Rút tiền----Giá trị tài sản ròng10,80,80,886ROI0%-20%-20%-11,4%
Lưu ý: ROI có những hạn chế. Ví dụ: Khi so sánh hai giao dịch khác nhau, việc tính toán ROI không tính đến chi phí thời gian.
Làm cách nào để tính hệ số Sharpe?
Hệ số Sharpe được tính như sau:
Ví dụ:
Lưu ý:
- Tỷ lệ không rủi ro = 0%;
- Hệ số Sharpe sẽ được cập nhật 12 giờ một lần, lúc 08:00 và 20:00 (Giờ Việt Nam);
- Hệ số Sharpe hiển thị trên danh mục đầu tư đề cập đến hệ số Sharpe hàng năm;
- Giá trị sẽ không hiển thị nếu danh mục đầu tư được giao dịch chưa tới 30 ngày.
Cách tính MDD?
Mức sụt giảm vốn tối đa (MDD) là khoản lỗ tối đa được quan sát trong giá trị tài sản ròng từ điểm cao nhất (đỉnh) đến điểm thấp nhất xảy ra sau đó trong một khoảng thời gian cụ thể. MDD càng cao, rủi ro càng cao.
Lưu ý: MDD chỉ có thể đo lường mức độ tổn thất lớn nhất mà một danh mục đầu tư đã trải qua, nhưng tỷ lệ này không xem xét tần suất các khoản lỗ lớn, cho biết phải mất bao lâu để danh mục đầu tư phục hồi sau khoản lỗ, hoặc cho biết liệu danh mục đầu tư đã phục hồi hay chưa.
MDD = (M - N)/M 100%
- M là giá trị tài sản ròng cao nhất trong kỳ.
- N là giá trị tài sản ròng đáy xảy ra sau giá trị đỉnh trong kỳ.
Cách tính tỷ lệ có lãi
Số lượng vị thế đóng có lãi/Tổng số vị thế 100%
Lưu ý:
- Khi một vị thế được đóng hoàn toàn sau khi lệnh được thực hiện, vị thế đó sẽ được tính là vị thế đóng duy nhất.
- Nếu lệnh được đóng một phần, vị thế đó sẽ không được tính là vị thế đóng.
